La historia de Punta Umbría es relativamente moderna. Tiene su origen en la torre vigía construida por el cabildo de Huelva en el siglo XVI. Hacia 1881 el célebre alemán Sundheim avisó a la Río Tinto Company Limited de la existencia de una magnífica playa cerca de Huelva y junto al pequeño poblado de pescadores de Punta Umbría. Sugirió a la Compañía que la playa sería un lugar de convalecencia muy interesante para aquellos miembros no españoles de la plantilla y sus familiares que estuvieran recobrándose de alguna enfermedad. Así, la Compañía obtuvo la autorización para la ocupación de terrenos de una superficie de unas 15 has. con la finalidad de construir un sanatorio. Los ingleses edificaron doce casas de madera (que hoy se han convertido en centro turístico) y pusieron un vaporcito llamado Melita para sus desplazamientos a Huelva.
El libro 'Expedientes carcelarios de Punta Umbría (Huelva). Prisión Provincial, 1936-1939' (Facediciones, 2008), de Juan José Antequera Luengo y Juan José Luengo Jiménez, da cuenta de cuantos vecinos sufrieron prisión durante la guerra civil española.
Punta Umbría nace como municipio el 26 de abril de 1963, independizándose así del Ayuntamiento matriz de Cartaya, siendo todo su término propiedad del Ayuntamiento, quedando sus 36,08 km. bajo la responsabilidad del mismo, para que éstos, a su vez, urbanicen los terrenos, los doten de agua, pavimentación, alcantarillado, etc.