La leyenda cuenta que el padre del marqués de Linares vivió un tórrido romance con una humilde vendedora de tabaco, del que nació una hija. La fatalidad quiso que José de Murga se enamorara perdidamente de ella. Cuando José confesó a su padre la identidad de su novia, éste reaccionó mandando a su hijo a estudiar a Londres. Poco después, la muerte sorprendió al padre de José, quien volvió de Londres y se casó con su amada Raimunda. Un buen día, el marqués de Linares encontró una carta dirigida a él en el escritorio de su difunto padre. Entre lágrimas de incredulidad, el joven marqués leyó: “Te habrá sorprendido, querido hijo, mi reacción, después de haberte dicho tantas veces lo contrario, a la confesión de tu amor por la hija de la estanquera; ¡pero es que esa muchacha es tu hermana!”. La noticia cayó como una losa entre los amantes esposos, que decidieron recurrir al papa León XXIII. El Santo Padre les permitió vivir juntos, pero les conminó a vivir en castidad el resto de sus vidas. Meses después, Raimunda dio a luz a una hija fruto de su pecado. La leyenda dice que los esposos decidieron ahogar al bebé recién nacido y la emparedaron en una estancia del Palacio de Linares. Después se trasladaron a vivir en distintas plantas del palacio. Sin embargo, existen otras versiones sobre la supuesta hija que los marqueses tuvieron en común. Para algunos, la ahijada de la pareja, Raimunda Avecilla, era en realidad la hija natural de ambos, a la que decidieron adoptar para guardar las apariencias. Otros afirman que los marqueses enviaron a su hija recién nacida, a la que llamaron María Rosales, a un hospicio de un pueblo de Valladolid, donde pasó su juventud. En su espalda tenía tatuados el escudo familiar y en su brazo las iniciales M. L (Marqués de Linares), para que en un futuro pudiera reclamar su millonaria herencia. Las lenguas viperinas dicen que a pesar de la imposición de castidad los marqueses no pudieron resistirse a la pasión que sentían el uno por el otro y concibieron una segunda niña, a la que llamaron Sara.